全书共由二个部分所构成，叙述了唐吉诃德的三次冒险历程。

第一次历险

西班牙 拉·曼恰镇上的 杜尔西内亚 旅店单枪匹马，范围不出堂吉诃德的家乡拉‧曼恰（la Mancha）地区，不幸受伤而归。

家人把整屋子的骑士小说全烧了。

第二次历险

他找到邻居桑丘·潘沙担任他的侍从，并承诺给他一个总督的官。主仆两人偷偷地出门，一路上做出许多荒唐可笑的蠢事，将风车当成巨人、把旅店看做城堡、又将羊群视为敌军。

最后差一点丧命，被人用笼子、牛车带回家中。

第三次历险

两人经过萨拉戈萨（Zaragoza），并参加了几场当地举办的比武，被公爵夫妇请到城堡做客，桑丘正式担任总督治理海岛。

他的邻居加拉斯果（Sansón Carrasco）先后变装成镜子骑士和白月骑士，试图透过骑士道的决斗打败吉诃德，打醒他的游侠骑士梦。

堂吉诃德被打败后，抑郁回家，病倒在床，临终时痛斥骑士小说，告诉侄女说想要继承遗产就不准嫁给骑士。