var是什么意思经济学？
2021-12-02
在统计学中，简称为var这三个字母的一般有三种意思，
一、就是方差(Variance)，记为Var，
二、就是在险价值(Value at Risk)，记为VaR，
三、就是向量自回归模型(Vector Auto-Regression)，记为VAR。
VaR按字面的解释就是“处于风险状态的价值”，即在一定置信水平和一定持有期内，某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。
JP.Morgan定义为：VaR是在既定头寸被冲销（beneutraliged）或重估前可能发生的市场价值最大损失的估计值；
而Jorion则把VaR定义为：“给定置信区间的一个持有期内的最坏的预期损失”。
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