stata多变量自相关性检验方法？
2021-07-25
1&4、输出的两个分析结果里面，上面的那个结果，每个变量有两行结果，第一行是相关系数，第二行是显著性水平，即P-值。
下面的结果，数值上只给了相关系数的大小，标记星号的，说明相关性检验的P-值是小于0.01的，也就是说在显著性水平是0.01的时候，认为标星号的变量之间的相关关系是显著的。
2、相关系数不管高低都可以使用回归分析计算出来一个回归方程，但是这个回归方程结果在应用时的可参考性就受到影响了，尤其是以回归分析来判断变量的影响性大小的时候，由于变量之间如果存在很大的相关性，做回归分析就会存在多重共线性问题，本来不重要的变量由于这个问题在结果可能会表现的很重要。
如果仅仅是拿方程做预测的话，影响会小些。如果存在多重共线性的话，可以使用主成分回归的方式。
3、一般来说，判断两个变量的相关强度的话，更注重的是显著性检验得到的p-值，更有可比性些
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